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北京Excel在金融模型分析中的應(yīng)用
課程簡介
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本課程主要介紹了項目評估金融基本模型、證券投資組合有效前沿理論、資本資產(chǎn)定價理論、期權(quán)定價理論、投資組合套期保值策略、債券的久期理論和免疫策略等現(xiàn)代金融模型及其用Excel實現(xiàn)的過程。
培訓(xùn)對象
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本課程適用于證券從業(yè)人員以及金融管理和分析人員
培訓(xùn)大綱
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第1章 Excel在基本金融模型中的應(yīng)用
1.1 資金時間價值
1.2 投資項目決策
1.3 股利現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
1.4 資本成本
第2章 投資組合模型引論
2.1 兩個風(fēng)險資產(chǎn)的簡單算例
2.2 投資組合期望收益和方差的計算
2.3 多個風(fēng)險資產(chǎn)投資組合的期望收益和方差的計算
2.4 綜合實例
第3章 方差協(xié)方差矩陣的計算
3.1 用超額收益矩陣計算方差協(xié)方差矩陣
3.2 用Visual Basic應(yīng)用程序編程計算方差協(xié)方差矩陣
3.3 用OFFSET函數(shù)計算方差協(xié)方差矩陣
3.4 用單指數(shù)模型計算方差協(xié)方差矩陣
3.5 綜合實例
第4章 無賣空限制下計算有效前沿
4.1 有效前沿理論和資本資產(chǎn)定價模型
4.2 有效前沿的計算
4.3 資本市場線和市場組合的計算
4.4 證券市場線及其計算
4.5 綜合實例
第5章 有賣空限制下計算有效前沿
5.1 有賣空限制的投資組合
5.2 VBA方法計算有賣空限制下的有效前沿
5.3 綜合實例
第6章 期權(quán)概念引言
6.1 期權(quán)基本概念和術(shù)語
6.2 簡單投資策略的收入函數(shù)和利潤曲線
6.3 股票期權(quán)和股票組合策略的利潤函數(shù)
6.4 看漲期權(quán)與看跌期權(quán)平價關(guān)系
6.5 綜合實例
第7章 二項式期權(quán)定價模型的計算
7.1 單階段的二項式期權(quán)定價問題
7.2 多階段二項式期權(quán)定價模型的計算
7.3 運用二項式期權(quán)模型定價美式期權(quán)
7.4 綜合實例
第8章 Black-Scholes期權(quán)定價模型的計算
8.1 Black-Scholes期權(quán)定價公式
8.2 運用VBA定義Black-Scholes期權(quán)定價函數(shù)
8.3 股票收益率的波動率的計算
8.4 運用VBA函數(shù)計算隱含波動率
8.5 綜合實例
第9章 投資組合套期保值策略
9.1 利用看跌期權(quán)實現(xiàn)投資組合的套期保值
9.2 利用投資組合復(fù)制策略進行套期保值
9.3 應(yīng)用指數(shù)期貨進行套期保值
9.4 綜合實例
第10章 債券久期
10.1 債券久期的計算
10.2 修正久期的計算
10.3 不均勻支付債券的久期的計算
10.4 久期的特征與性質(zhì)
10.5 綜合實例
第11章 債券的免疫策略
11.1 簡單免疫策略模型
11.2 債券的凸性和動態(tài)免疫策略的計算
11.3 綜合實例
